Forex Hedge Ratio

Rácio de cobertura O que é a relação de cobertura A relação de cobertura compara o valor de uma posição protegida através do uso de uma cobertura com o tamanho de toda a posição em si. Um índice de cobertura também pode ser uma comparação do valor dos contratos de futuros comprados ou vendidos ao valor da commodity que está sendo coberta. BREAKING Down Ratio de cobertura Por exemplo, imagine que você está segurando 10.000 em capital estrangeiro, o que o expõe ao risco cambial. Se você cobrir 5.000 do capital com uma posição de moeda, sua taxa de cobertura é de 0,5 (50 100). Isso significa que 50 de sua posição patrimonial são protegidas do risco de taxa de câmbio. A relação de hedge é importante para os investidores em contratos de futuros, pois identifica e minimiza o risco de base. Rácio de Hedge de Variação Mínima A relação de cobertura de variância mínima é importante quando a cobertura cruzada, que visa minimizar a variação do valor das posições. A relação de hedge de variância mínima, ou relação de hedge ótima, é o produto do coeficiente de correlação entre as variações no mercado e os preços futuros e a relação entre o desvio padrão das variações no preço à vista e o desvio padrão do preço de futuros. Depois de calcular o índice de hedge ideal, o número ideal de contratos necessários para proteger uma posição é calculado dividindo o produto da relação de hedge ideal e as unidades da posição coberta pelo tamanho de um contrato de futuros. Exemplo de razão de hedge ótimo Por exemplo, suponha que uma companhia aérea teme que o preço do combustível para jatos cresça após o mercado de petróleo bruto estar negociando em um nível deprimido. A companhia aérea espera comprar 15 milhões de galões de combustível para aviões no próximo ano e deseja proteger sua compra. No entanto, não existem contratos de futuros suficientes para proteger a compra total da empresa. Suponha que a correlação entre o futuro do petróleo bruto e o preço à vista do combustível para jatos seja de 0,95, o que é um alto grau de correlação. Ao longo dos últimos três anos, o desvio padrão das variações percentuais nos futuros de petróleo bruto é o preço do combustível para jato local é de 6 e 3, respectivamente. Portanto, a relação de hedge de variância mínima é 0,475, ou (0,95 (36)). O contrato de futuros de petróleo bruto NYMEX Western Texas Intermediate (WTI) tem um tamanho de contrato de 1.000 barris, ou 42.000 galões. O número ideal de contratos é calculado para 170 contratos, ou (0.475 15 milhões) 42.000. Portanto, a companhia aérea compraria 170 contratos de futuros de petróleo bruto NYMEX WTI. Hedging THE HEDGE Juntado em maio de 2007 Status: Membro 149 Posts Série-tempo EURUSD dividido por USDCHF dá RATIO1 (indicador de download abaixo) Time-Series GBPUSD dividido por AUDUSD dá RATIO2 ( Indicador de download abaixo) RATIO1 de séries temporais dividido por RATIO2 dá RATIO (indicador de download abaixo) COMPARE EURUSDUSDCHF RATIO1 TO GBPUSDAUDUSD RATIO2. REALIZANDO A ANÁLISE DE CORRESPONDÊNCIA SOBRE RATIO1 VS. RATIO2 DÁ CORRELAÇÃO NEGATIVA OU POSITIVA. - A CORRELAÇÃO É UM DOS REQUISITOS PARA COBRAR A RAZÃO PARA ESTA ESTRATÉGIA: APÓS FAZER PAIRS-TRADING PARA QUALQUER UM QUE EU OBSERVOU QUE À VEZ VOCÊ ENTRA E O LUCRO É NEGATIVO ENTRE DOIS INSTRUMENTOS INDIVIDUAIS E PARA CANCELAR QUE RISCO É HEDGE THE HEDGE , DE FORMA QUE UMA RELAÇÃO É NEGATIVA, QUANDO A OUTRA RATIO É POSITIVA. EXEMPLO, NORMALMENTE VOCÊ ACEITARIA EURUSD COM GBPUSD, COMPRAR EURUSD E VENDER GBPUSD OU VICE VERSA, DEPENDENDO DE RATIO. AGORA SOPORTE A CAPTURA VAI CONTRA VOCÊ, E VOCÊ É NEGATIVO EM SEU LUCRO. AQUI É ONDE O OUTRO HEDGE SERÁ POSITIVO. PARA HEDGE THE HEDGE, EU AVISAM QUE A RATIO1 VS. RATIO2 TEM CORRELAÇÃO NEGATIVA, QUE SIGNIFICA QUANDO A RELAÇÃO DE RATIO1 RATIO2 É 2 DESVIÁCIAS ESTÁNDARES DE MEIO, VOCE: VENDA RATIO1 E VENDA RATIO2 (correlação negativa, relação tocando a banda superior de bollinger, sobrecompra) COMPRAR RATIO1 E COMPRAR RATIO2 (correlação negativa, A relação de compra é a menor banda de bollinger, sobrevoada) COMPRAR RATIO1 E VENDER RATIO2 (correlação positiva, a relação é tocar a menor banda de bollinger, sobrevoada) VENDER RATIO1 E COMPRAR RATIO2 (correlação positiva, relação tocando a faixa superior de bolling, sobrecompra) ASSIM PARA EXEMPLO SE RATIO DE RATIO1 RATIO2 ESTÁ COMBINADO EM CORRELAÇÃO NEGATIVA, VOCÊ VENDA RATIO1 E VENDA RATIO2 QUE IGUAL, VENDA EURUSD, VENDA USDCHF, VENDA GBPUSD, COMPRA AUDUSD. NO STOPLOSS ESTÁ DEFINIDO, DESDE QUE DOIS INSTRUMENTOS SERÃO POSITIVOS E DOIS SERÃO NEGATIVOS. TAMBÉM, ANTES DE ENTRADA, ANALISE A CORRELAÇÃO ENTRE: EURUSD VS. USDCHF EURUSD VS. AUDUSD GBPUSD VS. AUDUSD USDCHF VS. GBPUSD AUDUSD VS. USDCHF EURUSD VS. NOTA DO GBPUSD: A ANÁLISE DE CORRESPONDÊNCIA PARA CADA ATRAVÉS DEVE SER FEITADA EM 15M, 30M, 1H, 4H, 1D POR 30,90180 PERÍODOS DE SAÍDA QUANDO A RATIO VOLTA PARA O MEIO QUE EU ESTAVA TESTANDO ESTE E QUANDO ESCUTAEM EM GERAL, OS RETORNOS ESTÃO DECORRIDOS E, COM ESTA COBERTA, O CONCEITO DE HEDGE OS RETORNOS SÃO MESMO MAIS PEQUENOS, MAS VOCÊ ESTÁ PROTEGIDO CONTRA BENEFÍCIOS NEGATIVOS NA CAPA SIMPLES ONDE VOCÊ SÓ VENDA EURUSD E COMPRA GBPUSD. PORQUE COM ESTE: QUANDO RATIO1 É NEGATIVO, O OUTRO RATIO2 É POSITIVO. POR CORRELAÇÃO NEGATIVA ENTRE RATIO1 E RATIO2. DE CURSO, SE TODAS AS CORRELACAÇÕES INICIENAM-SE ABANDONANDO, E TODOS OS PAIRES INICIAM O BALANÇO COMO LOUCO, ENTÃO SENTE QUE É O RISCO, MAS IM ASSUME QUE A CORRELAÇÃO É ALTA EM FRAMES DE DIFERENTES TEMPOS. Nota: quando você entra com esses 4 pares, eurusd, usdchf, gbpusd, audusd, note que há correlação entre todos os pares. I. E. O eurusd pode ser protegido com o usdchf, o eurusd pode ser protegido com o gbpusd, o eurusd pode ser protegido com o audusd, o gbpusd pode ser protegido com o usdchf e o audusd pode ser protegido com o usdchf. Então, em geral, dependendo da correlação entre a razão1 e a razão2, você pode configurar para ser protegido em 4 pares. Abaixo estão os indicadores para esta estratégia: 1. indicador de correlação para ratio1 vs ratio2 2. indicador de ratio1 para eurusdusdchf 3. indicador de ratio2 para gbpusdaudusd 4. indicador de razão para ratio1ratio2. (Eurusdusdchf gbpusdaudusd) 5. modelo para a configuração do indicador, os indicadores de correlação têm um bug: configure três indicadores diferentes para correlação, um para 30 períodos, 90 períodos, 180 períodos, de modo que aparecem diferentes marcos de correlação 1. quando você carrega o Indicador de correlação para ratio1 vs. ratio 2, os valores de correlação não aparecerão imediatamente, você deve alternar para outro gráfico e aguardar um tick para atualizar os arrays de dados, somente então a correlação será exibida para ratio1 versus ratio2 . Basicamente, mude para outro gráfico e, em seguida, volte após as atualizações de dados, e as informações de correlação aparecerão. Indicador Ratio1: Tipo par1, tipo par2 2. Isso não tem um erro, mas para aplicar bandas bollinger a essa relação, você deve encontrar o indicador de banda bollinger na janela esquerda do METATRADER e, em seguida, arraste o indicador BB sobre a janela de proporção, E quando as opções surgirem, selecione os valores apropriados para o período e para que as faixas do BB apareçam, você deve se candidatar a: primeiro indicador de dados quot. Só assim as bandas aparecerão. Ratio2 Tipo de indicador pair1, type pair2 3. você deve aplicar o mesmo processo de banda BB como no processo anterior. Hedge the Hedge Indicator Type em par1, par2, par3, par4 4. Para aplicar bandas de bollinger sobre esses indicadores, aplique as etapas a partir de cima, encontre o indicador BB, arraste-o sobre a relação, selecione: primeiro indicador de dados em aplicar à janela. POR FAVOR POSSUE FEEDBACK SOBRE O QUE PENSA E QUAIS É A MELHOR REGRAS PARA USAR ESTE SISTEMA. O QUE PENSA SOBRE ACEITAR A HEDGE, COMPARAR EURUSDGBPUSD RATIO1 TO GBPUSDAUDUSD RATIO2. REALIZANDO A ANÁLISE DE CORRESPONDÊNCIA SOBRE RATIO1 VS. RATIO2 DÁ CORRELAÇÃO NEGATIVA (NÃO SEMPRE). A RAZÃO PARA ESTA ESTRATÉGIA: APÓS FAZER PAIRS-TRADING PARA QUALQUER UM QUE EU OBSERVEIS QUE À VEZ VOCÊ ENTRA E O LUCRO É NEGATIVO ENTRE DOIS INSTRUMENTOS INDIVIDUAIS, E CANCELAR QUE RISCO É HEDGE O HEDGE, DE FORMAÇÃO QUE UM PAIR É NEGATIVO QUANDO O O OUTRO É POSITIVO. Parece que uma declaração mais simples do seu modelo é EURUSDAUDUSD. Com efeito, este seria o resultado final do seu sistema. No entanto, os pares clássicos anti-correlação são EURUSDUSDCHF, o que mostra uma relação histórica melhor. Eu acredito que a melhor estratégia de hedge é o sistema de inversão de quotestop amp, que muitos não considerariam uma estratégia de hedge. No entanto, é o melhor hedge porque envolve o mesmo par de moedas, mas vai com a tendência dentro de um período de tempo específico ou dentro de um intervalo de pip específico. Parece que uma declaração mais simples do seu modelo é EURUSDAUDUSD. Com efeito, este seria o resultado final do seu sistema. No entanto, os pares clássicos anti-correlação são EURUSDUSDCHF, o que mostra uma relação histórica melhor. Eu acredito que a melhor estratégia de hedge é o sistema de inversão de quotestop amp, que muitos não considerariam uma estratégia de hedge. No entanto, é o melhor hedge porque envolve o mesmo par de moedas, mas vai com a tendência dentro de um período de tempo específico ou dentro de um intervalo de pip específico. Sim, eu pensei nisso desde que o gpbusd foi cancelado indo longo e curto. Mas essas 4 posições só são abertas assim por causa da correlação negativa. Quando a correlação é positiva entre a razão1 e a razão2 e a razão da razão1ratio2 é sobrevenda, isso é igual a: eurusd longo, gbpusd curto e gbpusd curto, audusd longo. Nesse cenário, o gbpusd não se cancelou, o que você acha desse cenário, eu não concordo com você na estratégia de reversão de quotestop amp, porque não é uma estratégia neutra em dólares e a volatilidade não é cancelada. Onde, como com curto eurusd e longo gpbusd ou vice-versa. Aberto ao mesmo tempo, a volatilidade é cancelada se a correlação for alta. A outra razão pela qual eu não gosto de estratégias de direção única é porque não posso confiar em um computador com negociação automatizada, porque pode explodir a conta. A verdadeira cobertura cancela a volatilidade e me permite confiar em um computador com negociação. Mas é claro que todos nós temos nossos próprios sistemas, e eu respeito sua opinião sobre a estratégia. Este método parece promissor. Você fez algum progresso que tenho jogado com a correlação de EURUSD e GBPUSD com algum sucesso limitado, mas adicionar um terceiro par (AUDUSD) pode reduzir o risco se for feito corretamente. Eu não tinha pensado em tal coisa. Me avise se precisar de ajuda para testar. Estarei configurando alguns testes preliminares no Excel para ver qual é o potencial. Sim, eu fiz progresso, basicamente desde que o gbpusd foi cancelado, eu apenas troco eurusd e audusd quando o indicador ratio1ratio2 é sobrevendido ou sobrecompra (veja o gráfico acima). Estou testando este metatrader, o processo é feito manualmente agora, mas uma vez que eu vejo que isso funciona, não o automatizo 100. Mas você está falando sobre uma cobertura triangular, da minha experiência não é uma verdadeira cobertura, porque está aberto para Volatilidade de um único par (eurusd ou audusd ou gbpusd). Qualquer um desses que não se comportam corretamente pode comer seus lucros com facilidade. Com uma verdadeira cobertura, a volatilidade é cancelada, basta aguardar as mudanças de correlação para obter lucros. Compre eurusd, compre gbpusd, venda gbpusd, compre audusd. Então é o mesmo com comprar eurusd e comprar audusd (porque gbpusd é cancelado por hedging) como se os preços de eurusd e audus down diminuíram sim, essa é a publicação original, eu modifiquei os pares para o seguinte. Anteriormente eu postei hedging hedge com eurusdgpbusd. E gbpusdaudusd. Gpbusd foi cancelado, desde então, encontrei 4 pares diferentes que permitem proteger o hedge e não ter nenhuma moeda cancelada. Descobri que os índices eurusdusdchf e gbpusdaudusd têm correlação negativa. Esta combinação de pares permite a cobertura do hedge. Quando o rácio ratio1 ratio2 é sobrevendido, entre com (long eurusd, usdchf longo) vs. (long gbpusd, short audusd). Supondo que a razão1 vs ratio2 tenha alta correlação negativa, quando a razão1 é positiva no lucro, a razão2 será negativa no lucro. Desta forma, a cobertura é protegida com uma cobertura. Claro que as coisas podem dar errado, uma vez que 4 pares diferentes são abertos ao mesmo tempo. Observe também que a eurusd é hedge com: usdchf e audusd. E gbpusd é protegido com: audusd e usdchf. Portanto, há uma correlação alta entre os 4 pares, não apenas a relação1 versus a relação2. Isso deve reduzir o risco ainda mais. Estou correto neste conceito baixar dados de preços de fechamento diários do metatrader, importar os preços de fechamento da eurusd, usdchf, gbpusd, audusd para excel. Divida os preços de eurusd pelos preços da usdchf para obter uma relação1. Divida os preços de gbpusd por preços de audus para obter uma relação2. Divida os preços de ratio1 por preços de proporção para obter uma HEDGE a HEDGERATIO. Na função excel use correlação para realizar análise de correlação na razão1 vs ratio2. Para as pessoas que conhecem o código parece muito, muito simples de fazer. Qualquer um aqui poderia fazer com que exista um cara, Trendchaser, que ofereceu ajuda em outro tópico, mas já jave pediu que ele fizesse outra estratégia, acho que ele está ocupado. Talvez eu peça para ele fazer isso. Mas, como eu vi em seus gráficos, você já possui um indicador para mostrar todos os índices necessários, não